Инвестирование в ПАММ счета - что это? Сколько можно заработать?

Чистая прибыль от памм счета, Введение: Форекс «изнутри»

Уменьшение влияния спреда и проскальзываний на торговую стратегию В продолжение темы о влиянии спреда и проскальзываний, начатой здесь и здесь, предлагается методика уменьшения влияния этих негативных факторов на торговую стратегию.

Как заработать на ПАММ-счетах: прибыль и доходность ПАММ-счетов

Как правило начинающие трейдеры мало внимания уделяют не только такому понятию как риск, но также спреду и проскальзываниям. По умолчанию среди большинства трейдеров бытует мнение о том, что увеличение спреда, а также наличие проскальзываний просто снижает итоговую прибыль, немного уменьшая наклон кривой доходности. И это всё!

О второй части реального положения дел мало кто вообще задумывается. А между прочим увеличение спреда и проскальзывания - это не только лишь относительно безобидное уменьшение итоговой прибыли, но во многих случаях ещё и существенное влияние на торговую стратегию, что уже совсем не безобидная вещь.

  • Инвестирование в ПАММ счета - что это? Сколько можно заработать?
  • Курс длоллара форекс график
  • У какого брокера лучшие условия торговли золотом
  • Какой брокер для новичков лучший
  • ПАММ-инвестирование или как заработать денег Большинство из нас хотят иметь дополнительный доход, помимо основного источника дохода.

Система "Пробой канала" Рассмотрим влияние спреда на торговую стратегию "Пробой канала". Действия торгового алгоритма состоят в следующем. На основе анализа чистая прибыль от памм счета цены на заданном интервале времени выбирается горизонтальный канал.

Анализ проводится как по ценам Bid, так и по ценам Ask.

  1. Что такое ПАММ счет? | Памм счет. Инвестировать в ПАММ-счета Форекс.
  2. Заключение Что такое ПАММ счет — определения простыми словами ПАММ-счета — это способ инвестировать в трейдеров на бирже, где каждый из них имеет свой рейтинг, показатели доходности и объемов торгов по всем активам за всё время.
  3. ПАММ счет это форма управления группой инвесторских счетов, когда распоряжаться деньгами может только один, а все остальные являются наблюдателями, получая на свой депозит пассивный доход от совершенных управляющим сделок.
  4. Что такое ПАММ счета — простыми словами? Как работают ПАММ счета?

Цену Ask принимаем равной сумме цены Bid и спреда. Выставляются стоповые ордера на границах канала. После пробоя канала открытая позиция может быть закрыта либо по стоплоссу, установленному сразу при выставлении ордера, либо при достижении заданной прибыли.

При анализе текущей прибыли используются такие параметры счёта как баланс AccountBalance и эквити AccountEquity. Ниже представлены результаты тестирования такой системы при разном спреде: 1, 35 и 80 пунктов в пятизнаке. Тест проводился на лоте 0. Для удобства визуального и цифрового сравнения результатов тестирования графики кривой доходности размещены на одной диаграмме, а наиболее существенные цифровые данные сведены в Таблицу 1.

Визуальный анализ кривых доходности говорит о наличии существенных различий в самом поведении кривых на идентичных временных участках времени разные зубчики на кривых. Это уже подтверждает факт наличия некоторых изменений в поведении торговой системы при скрипт скачать бесплатно сборник прогнозирующих индикаторов форекс размера спреда.

Но для надёжности посмотрим ещё и цифры в таблице.

Сколько можно заработать на ПАММ-счетах?

Главный параметр, подтверждающий расхождение в поведении торгового алгоритма, является количество сделок. Мы видим, что количество сделок выросло при росте спреда! Хотя изначально мы такого не ожидали, так как согласно широко распространённому постулату должен был измениться лишь только наклон кривой доходности и всё?!

Модификация Так что где смотреть стаканы на форексе можно предпринять, чтобы ликвидировать наблюдаемое расхождение хотя бы в тестере МТ4?

Для того, чтобы попытаться ликвидировать расхождение в торговом алгоритме можно попытаться подсунуть ему для анализа некий искусственный источник данных, который давал бы одинаковые показания при любом значении установленного спреда. Мы знаем, что от спреда никак не зависит цена Bid, но зависит цена Ask. Поэтому модифицируем торговый советник так, чтобы он выставлял ордера и закрывал открытые позиции, предполагая, что он работает в неких идеальных торговых условиях, для которых спред равен 1 пункту.

То есть система должна выполнять такие же торговые действия, что и при неизменном спреде в 1 пункт. Хотя сами числовые значения стоплоссов, тейков и цен открытия должны рассчитываться на основе реальных условий.

чистая прибыль от памм счета поиск инвестора форекс

Для анализа изменения цены вместо цены Ask была взята цена Ask1. Это цена Ask при спреде в 1 пункт в пятизнаке см.

чистая прибыль от памм счета форекс доллар ру

Второй пункт торговой стратегии остаётся без изменений. Наибольшие сложности были с приведением величин баланса и эквити к параметрам идеальной системы со спредом 1. Суть приведения состоит в том, что требуется к текущим значениям баланса и эквити счёта добавить разницу значений, которую мы теряем на большем спреде.

То есть к каждой закрытой и открытой позиции нужно добавить стоимость разницы в спреде. Это полезно, так как функции вызываются при переборе ордеров в главном цикле в программе советника.

ПАММ счет как способ получить доход

Не забудьте вставить в функции проверку MagicNumberесли используете. При вычислении прибыли ордера в пунктах для идеальной системы необходимо добавлять величину delta к размеру реальной прибыли. Модифицированная чистая прибыль от памм счета Результаты тестирования модифицированной системы представлены ниже. Для удобства визуального и цифрового сравнения результатов тестирования системы графики кривой доходности размещены на одной диаграмме, а наиболее существенные цифровые данные сведены в Таблицу 2.

Даже при самом пристальном вглядывании в кривые нельзя найти каких-либо различий в поведении кривой особенно по сравнению с начальной системой, где эти различия видны при первом же вгляде на диаграмму. По цифрам также всё подтверждается. Общее количество сделок при любом спреде осталось неизменным!

Памм-счета - что это, развод? Отзывы, инвестирование.

То есть можно говорить о том, что для модифицированной системы величина спреда не оказала влияния на торговый алгоритм. Таким образом в случае внезапного увеличения жадности со стороны "партнёров" по ту сторону терминала торговая система не свалится в глубокое пике, которое отчётливо наблюдается у начальной системы при спреде 80, для которой формально случился маржинколл, так как абсолютная просадка превысила сумму первоначального баланса в USD.

Сравнивая полученную прибыль у обоих вариантов системы видно, что оригинальная система зарабатывает большую прибыль по сравнению с модифицированной. Однако ничего бесплатно не бывает! И повышенная прибыль оригинальной системой достигается за счёт того, что она просто дожидается, когда прибыль открытой позиции достигнет заданной.

Английская аббревиатура PAMM - Percentage Allocation Management Module, в русском произношении и переводе обозначает определение модуля управления процентного распределения. Такой механизм используется в доверительном управлении - ДУ, и его назначение направлено на управление средствами путём их процентного распределения между инвесторами и управляющими. Другими словами ПАММ счёт можно считать более удобным видом доверительного управления, в котором совокупный капитал инвесторов управляется трейдером, и в работе с ним используется единый счёт.

В итоге иногда система может и не дождаться целевых уровней цены. В такие моменты трейдеры обычно говорят: "Всего пару пипсов не дошла до тейка! Ярким результатом того, к чему приводит такая практика, является результат тестирования оригинальной системы при спреде равном При данном спреде формально на чистая прибыль от памм счета случился маржинколл. В то время как модифицированная система также была близка к критической черте, но не перешла её.

То есть ситуация с модифицированной системой аналогична ситуации времён Кутузова - "сдаём Москву, но сохраняем армию, с помощью которой впоследствии возвращаем и Москву и всё остальное". Иными словами теряем возможную прибыльно сохраняем торговый алгоритм в модифицированной системе.

Средняя прибыль на 1 сделку и профит фактор у оригинальной системы выше.

Читая новости на мировых финансовых рынках, многим удается зарабатывать на фондовых индексах, нефти и валютах. Новые данные ОПЕК, политика, экономические изменения — всё это задает долгосрочные тренды, на которых реально заработать.

Это прежде всего вызвано пересидкой-ожиданием заданной прибыли, как это уже отмечалось выше. Абсолютная просадка у модифицированной системы значительно меньше. И даже при спреде в 80 пунктов абсолютная просадка меньше размера первоначального депозита в USD, что позволило системе по итогам тестирования показать даже некоторую прибыль.

форекс система трех экранов

В противоположность оригинальная система при 80 пунктах спреда должна была получить маржинколл. Максимальная просадка у модифицированной системы также гораздо меньше, чем у оригинальной. Очень важно обратить внимание на количество прибыльных и убыточных сделок. Это служит ещё одним доказательством повышения устойчивости торгового алгоритма по отношению к спреду.

чистая прибыль от памм счета

Увеличение средней последовательности проигрышей у чистая прибыль от памм счета системы при сохранении средней последовательности выигрышей свидетельствует о той же самой пересидке-ожидании заданной прибыли, что приводит просто к поломке торгового алгоритма. У модифицированной системы напротив мы видим несущественное снижение средней последовательности выигрышей, обусловленное ростом спреда и более ранним по отношению к оригинальной системе закрытием позиций, не дожидаясь запланированной прибыли.

чистая прибыль от памм счета трастфорекс

При этом средняя последовательность проигрышей остаётся неизменной! Это ещё раз подтверждает высокую стабильность работы торгового алгоритма при изменении спреда. Оценка наклона кривых доходности Оценку "правильности" наклона кривых доходности из-за чистая прибыль от памм счета будем проводить следующим образом. Подсчитаем сколько убытка приносит каждый дополнительный пункт спреда.

Для этого возьмём разницу в прибыли между идеальной системой со спредом 1 и системами со спредом 35 и 80 и разделим её на разницу в пунктах спреда.

Куда вложить деньги

То есть оба значения практически полностью совпали! Таким образом для модифицированной системы оказалось верным предположение, что спред всего лишь только пропорционально наклоняет кривую доходности.

Проскальзывания Формально проскальзывания при открытии ордеров можно считать дополнительным непредусмотренным спредом, который оплачивается за счёт уменьшения прибыли сделок. Поэтому все рекомендации, изложенные выше, вполне можно применить и к проскальзываниям.

  • Forex for you ru
  • Кредитные брокеры брянск
  • Сколько зарабатывают Управляющие ПАММ-счетов | PAMMtoday

То есть для модифицированного торгового алгоритма совершенно неважно с каким проскальзыванием и спредом открылась позиция, так как он в своём анализе пользуется данными идеальной торговой среды со спредом 1.

Разумеется речь здесь идёт о стандартных проскальзываниях, которые обычно не превышают размер ожидаемой прибыли. Если же при ожидаемой прибыли в пунктов случилось проскальзывание нато такую сделку лучше всего по возможности закрыть и чем скорее, тем лучше!

Принцип работы Памм счета.

Важное дополнение к вопросу учёта проскальзываний состоит в том, что необходимо тем или иным образом запоминать информацию о цене открытия, которая была заявлена в отложенном ордере.

Это можно сделать через: а комментарии к ордеру OrderComments. В принципе это достаточно надёжно, за исключением вероятности потери информации о цене уже открытых позиций в случае поломки компьютера и отсутствия какого-либо дополнительного механизма бэкапа глобальных переменных налету. Насколько такой риск допустим каждый решает для себя лично на основании среднего времени нахождения открытых позиций в рынке. Пожалуй самый надёжный вариант, так как не требует организации каких-либо специальных мер по организации бэкапа дополнительной информации как в предыдущем пункте.

Новые комментарии

Для определения цены открытия позиции я лично использую комбинацию методов определения цены по глобальным переменным и комментариям туда цена открытия записывается при выставлении отложенного ордера. В случае невозможности по каким-либо причинам получения цены открытия описанным выше образом я просто беру реальную цену открытия, таким образом теряя информацию о проскальзывании.

В принципе такая комбинация делает теоретически возможные последствия неучёта проскальзывания пренебрежимо малыми. Ниже приводится текст функции, возвращающей цену открытия ордера в соответствии с торговой стратегией. Оптимизация Способ оптимизации модифицированного торгового алгоритма вытекает из его особенностей. Поскольку он нацелен на принятие решений на основе идеальных торговых условий, то значит и подбор параметром системы наиболее логично проводить при спреде 1.

Такой спред вносит самое минимальное искажение в анализируемый поток ценовых данных и соответственно параметры, подобранные при таких условиях, будут максимально близки к оптимальным. В случае же подбора оптимальных параметров при реальном среднем спреде искусственная величина, не имеющая никакого отношению к самой цене Bid вполне вероятен выбор параметров специально "заточенных" под данный спред.

Разница очевидна. Смысл заключается в том, что бы снимать вовремя прибыль с доходного счета и доливаться во время просадок в убыточные период другого счета. Тем самым вы компенсируете убытки и даете быстрее восстанавливаться убыточному счету. Еще один вариант увеличить профит - это распределенный вход.

Скорее всего они окажутся дальше от оптимальных параметров для самого торгового алгоритма, что может понизить итоговый потенциал стратегии. После подбора оптимальных параметров необходимо провести обязательное тестирование системы и сравнение результатов при разном спреде как показано выше.

Рубрика: Пассивный доход

Это должно подтвердить устойчивость торгового алгоритма и определить минимально необходимый запас денег на счёте при торговле с предполагаемым спредом. Разумеется, что в предполагаемый спред необходимо заложить возможные риски. В данном случае в торговом советнике необходимо группировать корректирующие цепочки в единые сделки для подсчёта прибыли.

И далее производить расчёт баланса и эквити идеальной системы считая, что все сделки были проведены с одним и тем же размером лота. То есть советник необходимо обеспечить данными, которые он получает в тестере МТ4 на тесте с фиксированным лотом.